PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DILRX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DILRX с ANDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DILRX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DILRX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		-0.70%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%26.41%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		2.17%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции DILRX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 6.55% соответственно.

DILRX

1 день
3.24%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.28%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.36%

ANDIX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.35%
1 год
15.43%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Large Cap Growth Portfolio

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с DILRX:
DILRX с VFIAXDILRX с VOODILRX с VXUSDILRX с FTIHXDILRX с VIGaXDILRX с GNRDILRX с QQQ
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий DILRX и ANDIX

DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ANDIX в 0.55%.

ANDIX
AQR International Defensive Style Fund
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DILRX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DILRX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DILRXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.72

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.68

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

6.23

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DILRX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DILRX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANDIX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DILRX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DILRXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между DILRX и ANDIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DILRX и ANDIX

Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности ANDIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.96%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.64%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DILRX и ANDIX

Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DILRXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-27.59%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.76%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.02%

-27.59%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-27.59%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-6.09%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.33%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.37%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DILRX и ANDIX

DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DILRXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.71%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.44%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

13.12%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

12.79%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

13.46%

+2.31%