Сравнение DIISX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
DIISX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DIISX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIISX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIISX BNY Mellon International Stock Index Fund | 0.67% | 30.36% | 0.36% | 13.93% | -14.57% | 10.85% | 7.52% | 21.48% | -13.92% | 24.46% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DIISX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции DIISX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.04% соответственно.
DIISX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 7.67%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIISX и PPYPX
И DIISX, и PPYPX имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
DIISX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
DIISX
PPYPX
Сравнение DIISX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIISX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.24 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.85 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.83 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 13.07 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIISX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.24 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DIISX и PPYPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIISX и PPYPX
Дивидендная доходность DIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIISX BNY Mellon International Stock Index Fund | 4.55% | 4.58% | 0.27% | 0.29% | 2.23% | 3.42% | 1.62% | 2.80% | 2.66% | 2.17% | 2.89% | 2.12% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIISX и PPYPX
Максимальная просадка DIISX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIISX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIISX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -42.48% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.21% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.46% | -35.65% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -42.48% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -4.08% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -10.28% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.43% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIISX и PPYPX
BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIISX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.49% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 10.15% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 15.41% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.61% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 19.08% | -2.53% |