PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIFIX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIFIX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

DIFIX управляется MFS. Фонд был запущен 25 мая 2006 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DIFIX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIFIX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		0.86%9.73%4.60%8.84%-13.55%9.26%2.17%17.69%-3.41%8.94%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, DIFIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции DIFIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.71% против 7.01% соответственно.

DIFIX

1 день
0.81%
1 месяц
-3.18%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.35%
1 год
8.13%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.71%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Diversified Income Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с DIFIX:
DIFIX с BILDIFIX с QQQDIFIX с HBLYXDIFIX с MEIIXDIFIX с WWWEXDIFIX с AVEFXDIFIX с TPDAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий DIFIX и PUDZX

DIFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

DIFIX
MFS Diversified Income Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

DIFIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIFIX
Ранг доходности на риск DIFIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIFIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIFIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIFIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIFIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIFIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIFIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIFIXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.04

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.65

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.45

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

13.65

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIFIX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIFIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIFIX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIFIXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.04

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между DIFIX и PUDZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIFIX и PUDZX

Дивидендная доходность DIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIFIX
MFS Diversified Income Fund		5.36%5.62%3.86%3.12%3.99%4.95%2.83%3.13%4.39%3.79%3.76%7.57%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок DIFIX и PUDZX

Максимальная просадка DIFIX за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIFIX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIFIXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-21.53%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-8.20%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-17.98%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-21.53%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-1.59%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.31%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.47%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DIFIX и PUDZX

Текущая волатильность для MFS Diversified Income Fund (DIFIX) составляет 2.25%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что DIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIFIXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.71%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

6.29%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

9.72%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

10.59%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

9.70%

-2.21%