Сравнение DIEFX с FAOSX
DIEFX (Destinations International Equity Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DIEFX returned 5.84%/yr vs 3.48%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DIEFX charges 1.16%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности DIEFX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DIEFX
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIEFX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEFX Destinations International Equity Fund | 13.32% | 30.39% | 1.85% | 15.54% | -20.97% | 1.40% | 23.41% | 25.07% | -14.41% | 17.71% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 20.59% |
Correlation
The correlation between DIEFX and FAOSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between DIEFX and FAOSX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIEFX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
DIEFX
FAOSX
Сравнение DIEFX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations International Equity Fund (DIEFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIEFX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.09 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | -0.14 | +9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIEFX и FAOSX
Максимальная просадка DIEFX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEFX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIEFX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -36.24% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.26% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | -13.96% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -36.24% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -5.86% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -7.92% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.15% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEFX и FAOSX
Destinations International Equity Fund (DIEFX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIEFX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 0.00% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 3.63% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 8.75% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 16.71% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.64% | -0.68% |
Сравнение комиссий DIEFX и FAOSX
DIEFX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEFX и FAOSX
Дивидендная доходность DIEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEFX Destinations International Equity Fund | 8.94% | 10.13% | 3.63% | 1.85% | 2.73% | 4.50% | 0.03% | 0.74% | 1.50% | 0.67% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
DIEFX and FAOSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIEFX has higher volatility (7.03%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DIEFX dropped -34.96% vs FAOSX's -36.24%.
DIEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIEFX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор