Сравнение DIDIY с ^GSPC
DIDIY (Didi Global Inc ADR) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, DIDIY returned 5.32%/yr vs 17.95%/yr for ^GSPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIDIY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIDIY показывает доходность -32.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.73%.
DIDIY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -29.06%
- С начала года
- -32.95%
- 1 год
- -38.00%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.23%
^GSPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам DIDIY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIDIY Didi Global Inc ADR | -32.95% | 15.54% | 15.70% | 24.21% | -14.05% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.73% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | 0.45% |
Correlation
The correlation between DIDIY and ^GSPC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIDIY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DIDIY
^GSPC
Сравнение DIDIY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Didi Global Inc ADR (DIDIY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIDIY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.01 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 8.68 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIDIY и ^GSPC
Максимальная просадка DIDIY за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIDIY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIDIY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -56.78% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.94% | -9.10% | -42.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.94% | -18.90% | -33.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.21% | -2.19% | -47.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -10.70% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.87% | 2.10% | +30.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIDIY и ^GSPC
Didi Global Inc ADR (DIDIY) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что DIDIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIDIY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 3.13% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 10.04% | +20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.93% | 12.62% | +35.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.11% | 16.98% | +34.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.11% | 18.06% | +33.05% |
Часто задаваемые вопросы
DIDIY and ^GSPC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIDIY has higher volatility (12.64%) compared to ^GSPC (3.13%). In terms of maximum drawdown, DIDIY dropped -51.94% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIDIY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор