PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIBRX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIBRX с VTIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).

DIBRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DIBRX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIBRX и VTIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-2.46%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-4.26%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		-0.38%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, DIBRX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью -0.38%.

DIBRX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
2.91%
3 года*
2.00%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
-0.27%

VTIIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.41%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Bond Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SDSCXDIBRX с DISRXDIBRX с SNIEXDIBRX с DRLIXDIBRX с DQEIXDIBRX с DIERX
Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGFFXVTIIX с PYGSXVTIIX с DFSHXVTIIX с DGSFXVTIIX с SAXIXVTIIX с TNBMXVTIIX с PAIIX

Сравнение комиссий DIBRX и VTIIX

DIBRX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.

DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Доходность на риск

DIBRX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIBRX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIBRXVTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.86

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.21

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.93

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

3.91

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIBRX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIBRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VTIIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIBRX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIBRXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.02

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.01

+0.42

Корреляция

Корреляция между DIBRX и VTIIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIBRX и VTIIX

Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VTIIX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		2.55%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.06%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIBRX и VTIIX

Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и VTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIBRXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-15.95%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-2.94%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-15.95%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.59%

-2.27%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.19%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.70%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DIBRX и VTIIX

BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIBRXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.54%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.14%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

3.21%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

4.47%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

4.45%

+2.68%