PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIBRX с STSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIBRX с STSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and STSVX (BNY Mellon Small Cap Value Fund) are both mutual funds - DIBRX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus, while STSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DIBRX returned -0.33%/yr vs 9.55%/yr for STSVX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DIBRX charges 0.73%/yr vs 1.03%/yr for STSVX.

Доходность

Сравнение доходности DIBRX и STSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIBRX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у STSVX с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям STSVX по среднегодовой доходности: -0.33% против 9.55% соответственно.

DIBRX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-0.61%
3 года*
3.22%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
-0.33%

STSVX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.36%
С начала года
16.35%
6 месяцев
14.74%
1 год
29.81%
3 года*
12.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIBRX и STSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-1.03%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%
STSVX
BNY Mellon Small Cap Value Fund		16.35%8.27%5.04%6.86%-9.05%24.73%4.21%24.54%-8.69%10.60%

Correlation

The correlation between DIBRX and STSVX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.11

Over the past year, DIBRX and STSVX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Bond Fund

BNY Mellon Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SNIEXDIBRX с SDGIXDIBRX с SDSCXDIBRX с DQEIXDIBRX с DISRXDIBRX с DRLIX
Часто сравнивают с STSVX:
STSVX с SNIEXSTSVX с DFSCXSTSVX с DQEIXSTSVX с SSLCXSTSVX с DGLRXSTSVX с HASCXSTSVX с CSMDX

Доходность на риск

DIBRX vs. STSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
STSVX
Ранг доходности на риск STSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIBRX c STSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIBRXSTSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.74

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.50

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.11

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

9.78

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIBRX vs. STSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIBRX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа STSVX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIBRX и STSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIBRXSTSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.74

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.25

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок DIBRX и STSVX

Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что меньше максимальной просадки STSVX в -58.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и STSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIBRXSTSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-58.05%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-9.45%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-27.50%

+18.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-27.50%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-43.41%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.37%

-1.30%

-14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-8.86%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.00%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DIBRX и STSVX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) составляет 1.96%, в то время как у BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIBRXSTSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

4.37%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

11.75%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

16.99%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

20.72%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

22.70%

-15.59%

Сравнение комиссий DIBRX и STSVX

DIBRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии STSVX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIBRX и STSVX

Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности STSVX в 32.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		3.13%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%
STSVX
BNY Mellon Small Cap Value Fund		32.75%38.10%13.68%4.85%9.08%12.78%0.77%8.24%16.03%18.50%8.41%9.68%

Часто задаваемые вопросы

DIBRX and STSVX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STSVX has higher volatility (4.37%) compared to DIBRX (1.96%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs STSVX's -58.05%.

STSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIBRX и STSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор