PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIBRX с FGBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIBRX с FGBRX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and FGBRX (Templeton Global Bond Fund - Class R) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DIBRX returned -0.36%/yr vs -0.37%/yr for FGBRX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DIBRX charges 0.73%/yr vs 1.24%/yr for FGBRX.

Доходность

Сравнение доходности DIBRX и FGBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIBRX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у FGBRX с доходностью 2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIBRX имеют среднегодовую доходность -0.36%, а акции FGBRX немного отстают с -0.37%.

DIBRX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
-1.04%
С начала года
-1.88%
1 год
-0.87%
3 года*
1.96%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
-0.36%

FGBRX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
1.75%
С начала года
2.18%
1 год
6.02%
3 года*
1.10%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
-0.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIBRX и FGBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-1.88%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R		2.18%14.81%-12.18%2.18%-6.40%-5.30%-4.65%0.38%1.01%2.10%

Correlation

The correlation between DIBRX and FGBRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.28

Over the past year, DIBRX and FGBRX have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Bond Fund

Templeton Global Bond Fund - Class R

Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SDSCXDIBRX с DISRXDIBRX с SDGIXDIBRX с SNIEXDIBRX с DQEIXDIBRX с DRLIX
Часто сравнивают с FGBRX:
FGBRX с ARKWFGBRX с SPGBXFGBRX с HWDIXFGBRX с FTECFGBRX с DFSHXFGBRX с VTIIXFGBRX с VOO

Доходность на риск

DIBRX vs. FGBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FGBRX
Ранг доходности на риск FGBRX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIBRX c FGBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIBRXFGBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.81

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.19

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.92

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

2.69

-3.19

DIBRX vs. FGBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIBRX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FGBRX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIBRX и FGBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIBRX и FGBRX

Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки FGBRX в -27.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и FGBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIBRXFGBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-27.46%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-6.38%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-13.09%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-18.55%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-27.46%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-14.38%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-8.41%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.19%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DIBRX и FGBRX

BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) имеют волатильность 1.46% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIBRXFGBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.49%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

6.12%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

7.24%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

8.17%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

7.15%

-0.06%

Сравнение комиссий DIBRX и FGBRX

DIBRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FGBRX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIBRX и FGBRX

Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности FGBRX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		3.15%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R		4.74%4.10%5.49%3.61%4.92%5.11%4.34%5.86%6.27%3.08%2.10%2.85%

Часто задаваемые вопросы

DIBRX and FGBRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGBRX has higher volatility (1.49%) compared to DIBRX (1.46%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs FGBRX's -27.46%.

FGBRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIBRX и FGBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор