PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIBRX с FGBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIBRX с FGBRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and FGBRX (Templeton Global Bond Fund - Class R) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DIBRX returned -0.33%/yr vs -0.02%/yr for FGBRX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DIBRX charges 0.73%/yr vs 1.24%/yr for FGBRX.

Доходность

Сравнение доходности DIBRX и FGBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIBRX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FGBRX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям FGBRX по среднегодовой доходности: -0.33% против -0.02% соответственно.

DIBRX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.42%
1 год
-0.61%
3 года*
3.22%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
-0.33%

FGBRX

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.55%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
5.35%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIBRX и FGBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-1.03%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R		1.34%14.81%-12.18%2.18%-6.40%-5.30%-4.65%0.38%1.01%2.10%

Correlation

The correlation between DIBRX and FGBRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2009 г.

0.28

Over the past year, DIBRX and FGBRX have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Bond Fund

Templeton Global Bond Fund - Class R

Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SNIEXDIBRX с SDGIXDIBRX с SDSCXDIBRX с DQEIXDIBRX с DISRXDIBRX с DRLIX
Часто сравнивают с FGBRX:
FGBRX с ARKWFGBRX с FTECFGBRX с HWDIXFGBRX с SPGBXFGBRX с DFSHXFGBRX с VOOFGBRX с VTIIX

Доходность на риск

DIBRX vs. FGBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FGBRX
Ранг доходности на риск FGBRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIBRX c FGBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIBRXFGBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.80

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.18

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.91

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

2.96

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIBRX vs. FGBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIBRX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FGBRX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIBRX и FGBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIBRXFGBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.80

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DIBRX и FGBRX

Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки FGBRX в -27.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и FGBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIBRXFGBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-27.46%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-6.38%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-13.09%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-19.87%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-27.46%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.37%

-15.07%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-8.36%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.96%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DIBRX и FGBRX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) составляет 1.96%, в то время как у Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIBRXFGBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.20%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

5.97%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

7.27%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

8.14%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

7.28%

-0.17%

Сравнение комиссий DIBRX и FGBRX

DIBRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FGBRX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIBRX и FGBRX

Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FGBRX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		3.13%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R		4.83%4.10%5.49%3.61%4.92%5.11%4.34%5.86%6.27%3.08%2.10%2.85%

Часто задаваемые вопросы

DIBRX and FGBRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGBRX has higher volatility (2.20%) compared to DIBRX (1.96%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs FGBRX's -27.46%.

FGBRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIBRX и FGBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор