Сравнение DIBRX с DOXLX
DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and DOXLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 3 years, DIBRX returned 2.07%/yr vs 5.95%/yr for DOXLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIBRX charges 0.73%/yr vs 0.37%/yr for DOXLX.
Доходность
Сравнение доходности DIBRX и DOXLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIBRX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DOXLX с доходностью 0.48%.
DIBRX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- -0.34%
DOXLX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIBRX и DOXLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -1.57% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -4.96% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.48% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
Correlation
The correlation between DIBRX and DOXLX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.75 |
The correlation between DIBRX and DOXLX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIBRX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск
DIBRX
DOXLX
Сравнение DIBRX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIBRX | DOXLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.24 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 3.39 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIBRX и DOXLX
Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и DOXLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIBRX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -8.14% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -4.33% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -6.12% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -2.21% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -1.68% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.57% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIBRX и DOXLX
BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIBRX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.18% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 3.55% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 4.35% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 5.45% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 5.45% | +1.65% |
Сравнение комиссий DIBRX и DOXLX
DIBRX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIBRX и DOXLX
Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DOXLX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 3.14% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 3.51% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIBRX and DOXLX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIBRX has higher volatility (1.48%) compared to DOXLX (1.18%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs DOXLX's -8.14%.
DOXLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIBRX и DOXLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор