Сравнение DIBRX с DOXLX
DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and DOXLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 3 years, DIBRX returned 2.67%/yr vs 6.73%/yr for DOXLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIBRX charges 0.73%/yr vs 0.37%/yr for DOXLX.
Доходность
Сравнение доходности DIBRX и DOXLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIBRX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у DOXLX с доходностью 1.33%.
DIBRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- -0.38%
DOXLX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIBRX и DOXLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -2.03% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -4.96% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 1.33% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
Correlation
The correlation between DIBRX and DOXLX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.75 |
The correlation between DIBRX and DOXLX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIBRX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск
DIBRX
DOXLX
Сравнение DIBRX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIBRX | DOXLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.57 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.74 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIBRX и DOXLX
Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и DOXLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIBRX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -8.14% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -3.65% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -6.12% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -1.38% | -14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -1.63% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.21% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIBRX и DOXLX
BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIBRX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.39% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 3.47% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 4.38% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 5.47% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 5.47% | +1.63% |
Сравнение комиссий DIBRX и DOXLX
DIBRX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIBRX и DOXLX
Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что сопоставимо с доходностью DOXLX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 3.16% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 3.15% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIBRX and DOXLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIBRX has higher volatility (1.61%) compared to DOXLX (1.39%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs DOXLX's -8.14%.
DOXLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIBRX и DOXLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор