Сравнение DIAMX с DHIAX
DIAMX (Diamond Hill Long-Short Fund) and DHIAX (Diamond Hill International Fund) are both mutual funds - DIAMX is a Long-Short fund managed by Diamond Hill, while DHIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 5 years, DIAMX returned 5.62%/yr vs 7.76%/yr for DHIAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIAMX charges 1.36%/yr vs 1.13%/yr for DHIAX.
Доходность
Сравнение доходности DIAMX и DHIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIAMX показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у DHIAX с доходностью 11.36%.
DIAMX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.03%
DHIAX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIAMX и DHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | -4.58% | 18.76% | 9.93% | 12.14% | -8.75% | 19.04% | -0.56% | 5.20% |
DHIAX Diamond Hill International Fund | 11.36% | 27.86% | 3.55% | 17.88% | -13.82% | 12.41% | 6.48% | 7.92% |
Correlation
The correlation between DIAMX and DHIAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between DIAMX and DHIAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIAMX vs. DHIAX — Ранг доходности на риск
DIAMX
DHIAX
Сравнение DIAMX c DHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Diamond Hill International Fund (DHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAMX | DHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.63 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 9.53 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAMX | DHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.97 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DIAMX и DHIAX
Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки DHIAX в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и DHIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIAMX | DHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.92% | -36.15% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -10.02% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -14.51% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -30.34% | +13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -0.51% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -7.08% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.76% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAMX и DHIAX
Текущая волатильность для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) составляет 2.74%, в то время как у Diamond Hill International Fund (DHIAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIAMX | DHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.55% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 11.27% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 13.40% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 15.22% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 17.76% | -4.83% |
Сравнение комиссий DIAMX и DHIAX
DIAMX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DHIAX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAMX и DHIAX
Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DHIAX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIAX Diamond Hill International Fund | 4.05% | 4.51% | 1.26% | 0.92% | 1.14% | 3.71% | 0.89% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAMX Diamond Hill Long-Short Fund | 1.46% | 1.39% | 9.52% | 4.03% | 5.07% | 10.81% | 0.97% | 6.32% | 4.94% | 2.15% | 3.42% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
DIAMX and DHIAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHIAX has higher volatility (4.55%) compared to DIAMX (2.74%). In terms of maximum drawdown, DIAMX dropped -40.92% vs DHIAX's -36.15%.
DHIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIAMX и DHIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор