Сравнение DHYA.L с ERNS.L
DHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - DHYA.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. DHYA.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 5 years, DHYA.L returned 3.78%/yr vs 2.54%/yr for ERNS.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DHYA.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности DHYA.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHYA.L торгуется в USD, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHYA.L показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 1.34%.
DHYA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам DHYA.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 1.20% | 8.50% | 8.26% | 12.25% | -12.01% | 3.82% | 7.49% | 0.45% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.34% | 12.76% | 3.78% | 10.28% | -9.32% | -0.78% | 3.86% | 2.86% |
Correlation
The correlation between DHYA.L and ERNS.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHYA.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
DHYA.L
ERNS.L
Сравнение DHYA.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHYA.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.83 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 1.86 | +9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHYA.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.51 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.06 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DHYA.L и ERNS.L
Максимальная просадка DHYA.L за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки ERNS.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHYA.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHYA.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -34.17% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -4.13% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.13% | -7.89% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -24.43% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.53% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -16.12% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.85% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHYA.L и ERNS.L
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) составляет 1.53%, в то время как у iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что DHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHYA.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.95% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 5.01% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 6.73% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 8.62% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 9.41% | +0.78% |
Сравнение комиссий DHYA.L и ERNS.L
DHYA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHYA.L и ERNS.L
DHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DHYA.L and ERNS.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for DHYA.L.
DHYA.L is categorized as High Yield Bonds, while ERNS.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.25% for DHYA.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для DHYA.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор