PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHY с PJDZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHY с PJDZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) and PJDZX (PGIM Jennison Rising Dividend Fund) are both mutual funds - DHY is a Dividend fund managed by Dimensional Fund Advisors, while PJDZX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, DHY returned 6.12%/yr vs 14.63%/yr for PJDZX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DHY charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for PJDZX.

Доходность

Сравнение доходности DHY и PJDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHY показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у PJDZX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции DHY уступали акциям PJDZX по среднегодовой доходности: 6.12% против 14.63% соответственно.

DHY

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-8.85%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-6.76%
3 года*
6.33%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.12%

PJDZX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.63%
С начала года
10.86%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.61%
3 года*
26.99%
5 лет*
14.04%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHY и PJDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.85%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		10.86%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%

Correlation

The correlation between DHY and PJDZX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Equity Fund

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с SJBDHY с DMBDHY с DMA
Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с SVAIXPJDZX с AMINXPJDZX с CAIFXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с AUEIXPJDZX с FGJEX

Доходность на риск

DHY vs. PJDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 11
Ранг коэф-та Мартина
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHY c PJDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHYPJDZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.28

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
3.24

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.41

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.71

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

16.22

-17.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHY vs. PJDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа PJDZX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и PJDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHYPJDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.28

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.85

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.78

-0.61

Просадки

Сравнение просадок DHY и PJDZX

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки PJDZX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и PJDZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHYPJDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-33.59%

-37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-6.54%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-16.11%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-17.57%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-33.59%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-0.53%

-11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-4.00%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

1.50%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DHY и PJDZX

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHYPJDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.07%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

8.55%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

10.68%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.48%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.30%

+0.68%

Сравнение комиссий DHY и PJDZX

DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PJDZX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHY и PJDZX

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности PJDZX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.63%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		5.80%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%

Часто задаваемые вопросы

DHY and PJDZX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHY has higher volatility (3.43%) compared to PJDZX (3.07%). In terms of maximum drawdown, DHY dropped -71.47% vs PJDZX's -33.59%.

PJDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHY и PJDZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор