Сравнение DHSB с CHPY
DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DHSB returned 9.84% vs 143.61% for CHPY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHSB charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности DHSB и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSB показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
DHSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSB и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.21% | 9.74% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
Correlation
The correlation between DHSB and CHPY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between DHSB and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSB vs. CHPY — Ранг доходности на риск
DHSB
CHPY
Сравнение DHSB c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSB | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.78 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 11.88 | -8.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | 45.33 | -29.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSB | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 5.23 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 4.71 | -3.89 |
Просадки
Сравнение просадок DHSB и CHPY
Максимальная просадка DHSB за все время составила -7.65%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSB и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSB | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -12.17% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -12.17% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.51% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.98% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 3.18% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSB и CHPY
Текущая волатильность для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) составляет 3.65%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что DHSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSB | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 11.32% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 22.41% | -17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 27.61% | -21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 33.16% | -24.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 33.16% | -24.53% |
Сравнение комиссий DHSB и CHPY
DHSB берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSB и CHPY
Дивидендная доходность DHSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
DHSB and CHPY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.32%) compared to DHSB (3.65%). In terms of maximum drawdown, DHSB dropped -7.65% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs 9.84% for DHSB. On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DHSB has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: Day Hagan and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for DHSB and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHSB и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор