PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHRAX с NMKBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHRAX с NMKBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHRAX (Diamond Hill Core Bond Fund) and NMKBX (North Square McKee Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DHRAX returned 0.65%/yr vs 0.85%/yr for NMKBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DHRAX charges 0.76%/yr vs 0.28%/yr for NMKBX.

Доходность

Сравнение доходности DHRAX и NMKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHRAX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у NMKBX с доходностью 0.26%.

DHRAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.35%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—

NMKBX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.71%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHRAX и NMKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.37%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%0.04%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.26%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%

Correlation

The correlation between DHRAX and NMKBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.94

The correlation between DHRAX and NMKBX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Core Bond Fund

North Square McKee Bond Fund

Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHEIXDHRAX с DHMAXDHRAX с DHLRXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHSIXDHRAX с DHIAXDHRAX с PCGTX
Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORILXNMKBX с ORSIXNMKBX с NSIVXNMKBX с ORDNX

Доходность на риск

DHRAX vs. NMKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHRAX c NMKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRAXNMKBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.42

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.11

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.98

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

6.08

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHRAX vs. NMKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHRAX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMKBX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHRAX и NMKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRAXNMKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.13

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DHRAX и NMKBX

Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки NMKBX в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и NMKBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRAXNMKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-14.25%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.69%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-6.84%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-14.25%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.56%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.53%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.88%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DHRAX и NMKBX

Текущая волатильность для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) составляет 1.15%, в то время как у North Square McKee Bond Fund (NMKBX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRAXNMKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.22%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.65%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

3.77%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

5.42%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

5.24%

-0.58%

Сравнение комиссий DHRAX и NMKBX

DHRAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии NMKBX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHRAX и NMKBX

Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности NMKBX в 4.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.43%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.20%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DHRAX and NMKBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NMKBX has higher volatility (1.22%) compared to DHRAX (1.15%). In terms of maximum drawdown, DHRAX dropped -16.15% vs NMKBX's -14.25%.

DHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHRAX и NMKBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор