Сравнение DHRAX с JIBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).
DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DHRAX и JIBEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHRAX и JIBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHRAX Diamond Hill Core Bond Fund | 0.16% | 6.55% | 3.18% | 6.20% | -12.05% | -1.24% | 7.60% | 7.63% | 1.28% | 3.75% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.18% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DHRAX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у JIBEX с доходностью -0.18%.
DHRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
JIBEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHRAX и JIBEX
DHRAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JIBEX в 0.25%.
Доходность на риск
DHRAX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск
DHRAX
JIBEX
Сравнение DHRAX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHRAX | JIBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.22 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.22 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 8.39 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHRAX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DHRAX и JIBEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHRAX и JIBEX
Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности JIBEX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHRAX Diamond Hill Core Bond Fund | 4.38% | 4.02% | 4.72% | 4.05% | 2.63% | 1.99% | 2.05% | 2.49% | 2.69% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.68% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DHRAX и JIBEX
Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и JIBEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHRAX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -13.85% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.06% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -13.81% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.53% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -3.65% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.55% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHRAX и JIBEX
Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHRAX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.09% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 1.80% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.04% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.38% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 3.57% | +1.11% |