PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHPAX с FSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHPAX с FSOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHPAX (Diamond Hill Mid Cap Fund) and FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHPAX returned 7.65%/yr vs 9.57%/yr for FSOAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DHPAX charges 1.07%/yr vs 1.13%/yr for FSOAX.

Доходность

Сравнение доходности DHPAX и FSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHPAX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FSOAX с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции DHPAX уступали акциям FSOAX по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.57% соответственно.

DHPAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.25%
1 год
12.26%
3 года*
12.21%
5 лет*
4.47%
10 лет*
7.65%

FSOAX

1 день
0.14%
1 месяц
2.33%
С начала года
21.04%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.44%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHPAX и FSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		1.06%12.95%10.48%9.19%-13.67%30.87%-2.01%25.38%-10.58%10.13%
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		21.04%-2.17%-3.64%20.24%-7.61%32.95%7.95%34.16%-17.02%17.21%

Correlation

The correlation between DHPAX and FSOAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.93

The correlation between DHPAX and FSOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Mid Cap Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Часто сравнивают с DHPAX:
DHPAX с DHEIXDHPAX с DHSIXDHPAX с FRNKXDHPAX с DHMAXDHPAX с DHRAXDHPAX с JMVYXDHPAX с DHLRX
Часто сравнивают с FSOAX:
FSOAX с FMCDXFSOAX с SMVTXFSOAX с UMCVXFSOAX с FVCSXFSOAX с AMDVXFSOAX с ACLAXFSOAX с MCMVX

Доходность на риск

DHPAX vs. FSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHPAX
Ранг доходности на риск DHPAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHPAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSOAX
Ранг доходности на риск FSOAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHPAX c FSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHPAXFSOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.39

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.82

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.35

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

8.20

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHPAX vs. FSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHPAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FSOAX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHPAX и FSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHPAXFSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.39

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DHPAX и FSOAX

Максимальная просадка DHPAX за все время составила -46.59%, что меньше максимальной просадки FSOAX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHPAX и FSOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHPAXFSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.59%

-70.02%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-11.56%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.45%

-35.33%

+17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-35.33%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.59%

-47.99%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-3.84%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-9.99%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.30%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DHPAX и FSOAX

Текущая волатильность для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHPAXFSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.10%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

15.80%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

19.65%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

21.26%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

22.28%

-1.48%

Сравнение комиссий DHPAX и FSOAX

DHPAX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FSOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHPAX и FSOAX

Дивидендная доходность DHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, тогда как FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		17.89%18.08%8.84%2.20%4.96%0.30%0.53%1.79%2.84%1.49%0.63%0.35%
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.00%0.00%0.00%2.90%2.43%8.70%0.82%5.59%17.03%7.64%22.64%1.10%

Часто задаваемые вопросы

DHPAX and FSOAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSOAX has higher volatility (4.10%) compared to DHPAX (3.21%). In terms of maximum drawdown, DHPAX dropped -46.59% vs FSOAX's -70.02%.

FSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHPAX и FSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор