PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHMAX с FVCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHMAX с FVCSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DHMAX (Diamond Hill Small-Mid Cap Fund) and FVCSX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHMAX returned 7.32%/yr vs 10.27%/yr for FVCSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DHMAX charges 1.21%/yr vs 1.92%/yr for FVCSX.

Доходность

Сравнение доходности DHMAX и FVCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHMAX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у FVCSX с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции DHMAX уступали акциям FVCSX по среднегодовой доходности: 7.32% против 10.27% соответственно.

DHMAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
9.69%
3 года*
9.21%
5 лет*
4.15%
10 лет*
7.32%

FVCSX

1 день
-1.16%
1 месяц
3.23%
С начала года
22.13%
6 месяцев
20.35%
1 год
36.26%
3 года*
12.55%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHMAX и FVCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		2.12%8.26%7.77%11.15%-13.88%30.75%1.03%27.39%-12.85%5.47%
FVCSX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C		22.13%7.23%-6.69%19.32%-8.35%31.94%7.10%33.09%-17.58%16.92%

Correlation

The correlation between DHMAX and FVCSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.94

The correlation between DHMAX and FVCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C

Часто сравнивают с DHMAX:
DHMAX с TEQAXDHMAX с JMVYXDHMAX с DHPAXDHMAX с DHSIXDHMAX с DHLRXDHMAX с DHRAXDHMAX с DHIAX
Часто сравнивают с FVCSX:
FVCSX с FSOAXFVCSX с MCMVXFVCSX с FASOXFVCSX с BBVSXFVCSX с PCGRXFVCSX с SMVTXFVCSX с FASPX

Доходность на риск

DHMAX vs. FVCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHMAX
Ранг доходности на риск DHMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FVCSX
Ранг доходности на риск FVCSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVCSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVCSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVCSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVCSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHMAX c FVCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHMAXFVCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.20

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.13

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.85

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

14.17

-11.26

DHMAX vs. FVCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHMAX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FVCSX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHMAX и FVCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHMAX и FVCSX

Максимальная просадка DHMAX за все время составила -57.04%, что меньше максимальной просадки FVCSX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMAX и FVCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHMAXFVCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.04%

-70.38%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-9.89%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-37.07%

+16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-37.07%

+14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-48.07%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.58%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-11.17%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.69%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DHMAX и FVCSX

Текущая волатильность для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C (FVCSX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что DHMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHMAXFVCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.12%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.36%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

17.36%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

21.07%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.18%

-1.16%

Сравнение комиссий DHMAX и FVCSX

DHMAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии FVCSX в 1.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHMAX и FVCSX

Дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности FVCSX в 10.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		6.01%6.14%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.51%0.45%1.74%1.20%
FVCSX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C		10.71%13.08%0.00%2.96%2.23%9.80%0.33%5.50%18.83%8.78%25.66%0.43%

Часто задаваемые вопросы

DHMAX and FVCSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVCSX has higher volatility (5.12%) compared to DHMAX (3.67%). In terms of maximum drawdown, DHMAX dropped -57.04% vs FVCSX's -70.38%.

FVCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHMAX и FVCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор