PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHMAX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHMAX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DHMAX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHMAX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		-2.73%15.26%7.77%11.15%-13.88%30.75%1.03%27.39%-12.85%5.47%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DHMAX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции DHMAX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.06% соответственно.

DHMAX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
16.70%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.44%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с DHMAX:
DHMAX с TEQAXDHMAX с DHPAXDHMAX с DHRAXDHMAX с DHSIXDHMAX с DHLRXDHMAX с DHIAXDHMAX с DHSCX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий DHMAX и FIUSX

DHMAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FIUSX в 1.15%.

DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund
FIUSX
Delaware Opportunity Fund

Доходность на риск

DHMAX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHMAX
Ранг доходности на риск DHMAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHMAX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHMAXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.50

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.14

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.05

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

9.84

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHMAX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHMAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHMAX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHMAXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.50

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между DHMAX и FIUSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHMAX и FIUSX

Дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		12.63%12.28%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.51%0.45%1.74%1.20%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок DHMAX и FIUSX

Максимальная просадка DHMAX за все время составила -57.04%, примерно равная максимальной просадке FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMAX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHMAXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.04%

-56.30%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-12.92%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-21.69%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-46.38%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-4.39%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.50%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.69%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DHMAX и FIUSX

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеют волатильность 5.44% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHMAXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.70%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

10.26%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

18.63%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

18.14%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

20.54%

+0.60%