Сравнение DHLRX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
DHLRX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности DHLRX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLRX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | -2.43% | 5.67% | 12.05% | 13.71% | -13.38% | 25.74% | 8.95% | 32.22% | -9.65% | 20.29% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLRX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции DHLRX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.49% соответственно.
DHLRX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 9.68%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLRX и RIDAX
DHLRX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
DHLRX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
DHLRX
RIDAX
Сравнение DHLRX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHLRX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.56 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 2.15 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.85 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 8.56 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLRX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.56 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DHLRX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLRX и RIDAX
Дивидендная доходность DHLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | 6.50% | 6.34% | 10.64% | 3.77% | 6.60% | 7.53% | 3.47% | 4.75% | 4.59% | 4.80% | 6.54% | 5.06% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок DHLRX и RIDAX
Максимальная просадка DHLRX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLRX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLRX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -42.37% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -8.25% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -16.28% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -26.22% | -12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -4.54% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.42% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.78% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLRX и RIDAX
Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что DHLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLRX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.31% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 5.61% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 9.54% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 9.48% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 10.68% | +7.41% |