PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHL.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DHL.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Post AG (DHL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DHL.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Post AG (DHL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHL.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHL.DE
Deutsche Post AG		-0.28%44.52%-20.55%33.22%-34.77%43.36%22.66%48.13%-37.96%31.44%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

DHL.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHL.DE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции DHL.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.01% против 12.07% соответственно.

DHL.DE

1 день
4.13%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
21.89%
1 год
23.05%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
11.01%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Post AG

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DHL.DE:
DHL.DE с UPSDHL.DE с SIX2.DEDHL.DE с RIO1.DEDHL.DE с SPYDHL.DE с ALV.DEDHL.DE с SXR8.DEDHL.DE с QQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DHL.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHL.DE
Ранг доходности на риск DHL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHL.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHL.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHL.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHL.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Post AG (DHL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHL.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.43

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.73

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.66

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

2.77

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHL.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHL.DE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHL.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHL.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.64

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между DHL.DE и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DHL.DE и ^GSPC

Максимальная просадка DHL.DE за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHL.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DHL.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.08%

-56.78%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-12.14%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-25.43%

-22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.94%

-33.92%

-16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-5.78%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-10.75%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.60%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DHL.DE и ^GSPC

Deutsche Post AG (DHL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DHL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHL.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

4.42%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

9.93%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

20.69%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

16.81%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

18.63%

+6.99%