Сравнение DHL.DE с ^GSPC
DHL.DE (Deutsche Post AG) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DHL.DE returned 12.38%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHL.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHL.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHL.DE показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHL.DE имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.65%.
DHL.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 26.24%
- С начала года
- 25.46%
- 1 год
- 50.06%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 12.38%
- Всё время*
- 7.05%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам DHL.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHL.DE Deutsche Post AG | 25.46% | 44.52% | -20.56% | 33.23% | -34.77% | 43.36% | 22.66% | 48.13% | -37.96% | 31.42% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between DHL.DE and ^GSPC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.36 |
The correlation between DHL.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHL.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DHL.DE
^GSPC
Сравнение DHL.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Post AG (DHL.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHL.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.70 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 9.96 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHL.DE и ^GSPC
Максимальная просадка DHL.DE за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHL.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHL.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -50.14% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -7.57% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.04% | -23.99% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -23.99% | -24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.93% | -33.42% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.73% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.36% | -8.49% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.05% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHL.DE и ^GSPC
Deutsche Post AG (DHL.DE) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DHL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHL.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 2.79% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 9.21% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 12.64% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 16.83% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 18.61% | +7.25% |
Часто задаваемые вопросы
DHL.DE and ^GSPC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DHL.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор