PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с GHAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с GHAAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. GHAAX управляется VanEck. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и GHAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и GHAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.08%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		16.59%36.12%-3.15%-3.93%7.79%18.63%18.68%11.65%-24.88%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у GHAAX с доходностью 16.59%.

DHIVX

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.34%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.47%
1 год
18.02%
3 года*
17.05%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

GHAAX

1 день
0.33%
1 месяц
-0.45%
С начала года
16.59%
6 месяцев
23.83%
1 год
46.44%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

VanEck Global Resources Fund

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX
Часто сравнивают с GHAAX:
GHAAX с QQQGHAAX с DGROGHAAX с RYVIXGHAAX с PGJZXGHAAX с GBFAXGHAAX с PSPFXGHAAX с GRHIX

Сравнение комиссий DHIVX и GHAAX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии GHAAX в 1.38%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
GHAAX
VanEck Global Resources Fund

Доходность на риск

DHIVX vs. GHAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GHAAX
Ранг доходности на риск GHAAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHAAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHAAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHAAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHAAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c GHAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXGHAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.00

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.46

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.30

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

14.61

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. GHAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHAAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и GHAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXGHAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.00

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.25

Корреляция

Корреляция между DHIVX и GHAAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и GHAAX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности GHAAX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.22%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		1.34%1.56%2.95%2.33%2.53%1.35%0.53%0.89%0.00%0.00%0.03%0.51%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и GHAAX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки GHAAX в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и GHAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXGHAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-74.68%

+38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-11.04%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-27.74%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-4.35%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-24.80%

+19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.26%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и GHAAX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.63%, в то время как у VanEck Global Resources Fund (GHAAX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXGHAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

6.78%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

17.98%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

23.54%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

23.25%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

25.59%

-10.86%