PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHHF.AX с WGX.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHHF.AX с WGX.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Westgold Resources Limited (WGX.AX).

DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DHHF.AX и WGX.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Westgold Resources Limited (WGX.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHHF.AX и WGX.AX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		-3.89%11.88%21.74%17.00%-8.93%23.07%3.80%0.84%
WGX.AX
Westgold Resources Limited		-2.33%129.40%30.98%149.14%-57.11%-21.79%15.28%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у WGX.AX с доходностью -2.33%.

DHHF.AX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.87%
1 год
10.48%
3 года*
13.37%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

WGX.AX

1 день
6.79%
1 месяц
-21.86%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
26.81%
1 год
126.45%
3 года*
69.66%
5 лет*
25.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Diversified All Growth ETF

Westgold Resources Limited

Часто сравнивают с DHHF.AX:
DHHF.AX с VDHG.AXDHHF.AX с A200.AXDHHF.AX с BGBDHHF.AX с VGTDHHF.AX с SCHDDHHF.AX с XMEDHHF.AX с QQQM
Часто сравнивают с WGX.AX:
WGX.AX с WGX.TOWGX.AX с GLDM

Доходность на риск

DHHF.AX vs. WGX.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHHF.AX
Ранг доходности на риск DHHF.AX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHHF.AX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHHF.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHHF.AX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WGX.AX
Ранг доходности на риск WGX.AX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGX.AX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGX.AX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGX.AX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGX.AX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGX.AX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHHF.AX c WGX.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Westgold Resources Limited (WGX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHHF.AXWGX.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.33

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.65

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.38

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

10.98

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHHF.AX vs. WGX.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHHF.AX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа WGX.AX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHHF.AX и WGX.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHHF.AXWGX.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.33

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.29

+0.44

Корреляция

Корреляция между DHHF.AX и WGX.AX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHHF.AX и WGX.AX

Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности WGX.AX в 0.48%

TTM202520242023202220212020
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		1.97%2.13%1.99%2.38%4.24%1.28%1.25%
WGX.AX
Westgold Resources Limited		0.48%0.47%0.80%0.00%0.00%0.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHHF.AX и WGX.AX

Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки WGX.AX в -74.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и WGX.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHHF.AXWGX.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-74.78%

+46.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-37.64%

+29.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-70.61%

+53.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-21.86%

+15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-29.32%

+25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

11.59%

-9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DHHF.AX и WGX.AX

Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 5.09%, в то время как у Westgold Resources Limited (WGX.AX) волатильность равна 24.85%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHHF.AXWGX.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

24.85%

-19.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

40.90%

-33.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

54.00%

-41.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

53.33%

-42.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

53.21%

-39.93%