PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHHF.AX с QOZ.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHHF.AX с QOZ.AX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHHF.AX (Betashares Diversified All Growth ETF) and QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - DHHF.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BetaShares, while QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index. DHHF.AX is actively managed, while QOZ.AX is passively managed. Over the past 5 years, DHHF.AX returned 10.41%/yr vs 10.25%/yr for QOZ.AX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHHF.AX charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for QOZ.AX.

Доходность

Сравнение доходности DHHF.AX и QOZ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHHF.AX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у QOZ.AX с доходностью 5.37%.

DHHF.AX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.74%
С начала года
3.25%
6 месяцев
3.48%
1 год
12.46%
3 года*
14.57%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

QOZ.AX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.37%
6 месяцев
7.35%
1 год
17.57%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.25%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHHF.AX и QOZ.AX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		3.25%11.88%21.74%17.00%-8.93%23.07%3.80%0.84%
QOZ.AX
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF		5.37%16.94%10.61%11.45%5.52%17.17%-0.13%-0.00%

Correlation

The correlation between DHHF.AX and QOZ.AX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.67

The correlation between DHHF.AX and QOZ.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Diversified All Growth ETF

BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF

Часто сравнивают с DHHF.AX:
DHHF.AX с VDHG.AXDHHF.AX с A200.AXDHHF.AX с BGBDHHF.AX с XMEDHHF.AX с NDQ.AXDHHF.AX с VGTDHHF.AX с XAR
Часто сравнивают с QOZ.AX:
QOZ.AX с TRET.LQOZ.AX с A200.AXQOZ.AX с NDQ.AXQOZ.AX с ARMR.AXQOZ.AX с TRET.DE

Доходность на риск

DHHF.AX vs. QOZ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHHF.AX
Ранг доходности на риск DHHF.AX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHHF.AX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHHF.AX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHHF.AX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHHF.AX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHHF.AX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QOZ.AX
Ранг доходности на риск QOZ.AX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOZ.AX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOZ.AX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOZ.AX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOZ.AX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOZ.AX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHHF.AX c QOZ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHHF.AXQOZ.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.48

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.08

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.03

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

5.66

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHHF.AX vs. QOZ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHHF.AX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QOZ.AX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHHF.AX и QOZ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHHF.AXQOZ.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.67

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DHHF.AX и QOZ.AX

Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки QOZ.AX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и QOZ.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHHF.AXQOZ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-37.05%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.60%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-12.95%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-14.87%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-4.80%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.29%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.09%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DHHF.AX и QOZ.AX

Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 2.51%, в то время как у BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QOZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHHF.AXQOZ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.37%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

9.30%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

11.75%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

12.74%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

14.70%

-1.52%

Сравнение комиссий DHHF.AX и QOZ.AX

DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QOZ.AX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHHF.AX и QOZ.AX

Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности QOZ.AX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		2.19%2.13%1.99%2.38%4.24%1.28%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QOZ.AX
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF		3.63%3.88%4.58%5.27%7.24%3.96%3.30%6.45%6.59%3.09%5.46%8.44%

Часто задаваемые вопросы

DHHF.AX and QOZ.AX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DHHF.AX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DHHF.AX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for QOZ.AX.

DHHF.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while QOZ.AX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.19% for DHHF.AX and 0.40% for QOZ.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHHF.AX и QOZ.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор