Сравнение DHF с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Fund (DHF) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
DHF управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DHF и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHF и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | -1.83% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -22.70% | 10.35% | 6.46% | 24.68% | -11.11% | 8.43% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DHF показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции DHF уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.31% против 6.88% соответственно.
DHF
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 6.31%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHF и PRCPX
DHF берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
DHF vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
DHF
PRCPX
Сравнение DHF c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHF | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 3.49 | -3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 5.55 | -5.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.93 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 4.86 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 22.46 | -21.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHF | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 3.49 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.24 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.27 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.88 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между DHF и PRCPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHF и PRCPX
Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.75% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок DHF и PRCPX
Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHF | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -23.07% | -48.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -3.03% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -14.34% | -23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -23.07% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.24% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -3.16% | -19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.66% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHF и PRCPX
Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHF | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 1.24% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 2.48% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 4.12% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 4.79% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 5.45% | +12.31% |