PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHF с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DHF и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Fund (DHF) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHF и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHF
Dimensional High Yield Fund
-1.83%5.67%21.12%15.00%-22.70%10.35%6.46%24.68%-11.11%8.43%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, DHF показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции DHF уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.31% против 6.88% соответственно.


DHF

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-3.74%
1 год
3.56%
3 года*
12.38%
5 лет*
3.23%
10 лет*
6.31%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional High Yield Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий DHF и PRCPX

DHF берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

DHF vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHF
Ранг доходности на риск DHF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHF: 77
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHF c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DHFPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

3.49

-3.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

5.55

-5.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.93

-0.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

4.86

-4.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

22.46

-21.69

DHF vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHF на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHF и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DHFPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.49

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.24

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.27

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.88

-0.74

Корреляция

Корреляция между DHF и PRCPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHF и PRCPX

Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHF
Dimensional High Yield Fund
8.75%8.47%8.14%7.86%10.12%8.24%8.60%8.52%10.41%8.98%9.76%11.30%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок DHF и PRCPX

Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


DHFPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.32%

-23.07%

-48.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-3.03%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-14.34%

-23.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-23.07%

-19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-1.24%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-3.16%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.66%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DHF и PRCPX

Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DHFPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

1.24%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

2.48%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

4.12%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

4.79%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

5.45%

+12.31%