Сравнение DHAMX с LEVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX).
DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DHAMX и LEVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHAMX и LEVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 4.86% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -8.39% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DHAMX показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у LEVIX с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции DHAMX превзошли акции LEVIX по среднегодовой доходности: 12.78% против 8.06% соответственно.
DHAMX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 12.78%
LEVIX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHAMX и LEVIX
DHAMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии LEVIX в 0.76%.
Доходность на риск
DHAMX vs. LEVIX — Ранг доходности на риск
DHAMX
LEVIX
Сравнение DHAMX c LEVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHAMX | LEVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.42 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.79 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.51 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 1.72 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHAMX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.42 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.06 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.20 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между DHAMX и LEVIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHAMX и LEVIX
Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.38%, тогда как LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 34.38% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок DHAMX и LEVIX
Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки LEVIX в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и LEVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHAMX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -69.24% | +40.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -16.14% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | -69.24% | +40.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.47% | -69.24% | +40.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -58.81% | +48.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -12.32% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.96% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHAMX и LEVIX
Текущая волатильность для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) составляет 5.11%, в то время как у Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что DHAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHAMX | LEVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.76% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 16.13% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 28.07% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 72.38% | -54.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 52.92% | -35.67% |