PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHAMX с ARTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHAMX с ARTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX).

DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DHAMX и ARTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHAMX и ARTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%26.71%
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		-2.66%28.66%17.09%26.12%-18.16%15.36%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, DHAMX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у ARTNX с доходностью -2.66%.

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%

ARTNX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
5.12%
1 год
18.01%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre American Select Equity Fund

Artisan Select Equity Fund

Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX
Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с ARTGXARTNX с ARTYXARTNX с TANDXARTNX с ARTMXARTNX с YFSIXARTNX с ARTFX

Сравнение комиссий DHAMX и ARTNX

DHAMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ARTNX в 1.26%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
ARTNX
Artisan Select Equity Fund

Доходность на риск

DHAMX vs. ARTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHAMX c ARTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHAMXARTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.16

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.69

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.67

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

5.95

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHAMX vs. ARTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHAMX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ARTNX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHAMX и ARTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHAMXARTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.16

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.64

+0.17

Корреляция

Корреляция между DHAMX и ARTNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHAMX и ARTNX

Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности ARTNX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		3.18%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHAMX и ARTNX

Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки ARTNX в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и ARTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHAMXARTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-32.00%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-10.14%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-27.75%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-7.72%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.84%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.84%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DHAMX и ARTNX

Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Artisan Select Equity Fund (ARTNX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что DHAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHAMXARTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.62%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

9.33%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

15.98%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

15.79%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

20.41%

-3.15%