Сравнение DH2O.L с MVOL.L
DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) and MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) are both Global Equities funds from iShares - DH2O.L tracks the S&P Global Water Index (NET) (USD) while MVOL.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DH2O.L returned 9.79%/yr vs 6.83%/yr for MVOL.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for MVOL.L.
Доходность
Сравнение доходности DH2O.L и MVOL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DH2O.L показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции DH2O.L превзошли акции MVOL.L по среднегодовой доходности: 9.79% против 6.83% соответственно.
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
MVOL.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.88%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам DH2O.L и MVOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 30.67% | 15.22% | 33.60% | -10.59% | 27.00% |
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 2.60% | 11.02% | 11.08% | 7.28% | -9.62% | 14.65% | 2.56% | 22.56% | -2.40% | 17.39% |
Correlation
The correlation between DH2O.L and MVOL.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between DH2O.L and MVOL.L has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH2O.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск
DH2O.L
MVOL.L
Сравнение DH2O.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH2O.L | MVOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.81 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 1.76 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH2O.L и MVOL.L
Максимальная просадка DH2O.L за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH2O.L и MVOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH2O.L | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -28.82% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -5.78% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -8.15% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -18.52% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -28.82% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -2.01% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -3.30% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.65% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH2O.L и MVOL.L
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что DH2O.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH2O.L | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 2.29% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 6.07% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 7.87% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 10.67% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 11.62% | +4.86% |
Сравнение комиссий DH2O.L и MVOL.L
DH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MVOL.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DH2O.L и MVOL.L
Дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DH2O.L and MVOL.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVOL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVOL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD), while MVOL.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.65% for DH2O.L and 0.35% for MVOL.L.
Подберите оптимальное распределение для DH2O.L и MVOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор