PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGSFX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGSFX с VTILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DGSFX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSFX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio		-0.62%3.80%2.60%9.67%-15.61%0.58%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.76%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, DGSFX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.76%.

DGSFX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.96%
3 года*
3.92%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

VTILX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.36%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с DGSFX:
DGSFX с DFAPXDGSFX с DFGBXDGSFX с VTIIXDGSFX с DFSHXDGSFX с DFQTXDGSFX с DFSTXDGSFX с EAIIX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий DGSFX и VTILX

DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

DGSFX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSFX
Ранг доходности на риск DGSFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSFX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSFXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.79

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.10

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.92

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

3.92

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSFX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSFX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTILX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSFX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSFXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.04

+0.33

Корреляция

Корреляция между DGSFX и VTILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSFX и VTILX

Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VTILX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio		3.60%3.02%4.26%4.09%1.97%1.15%1.72%3.37%0.24%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.13%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGSFX и VTILX

Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSFXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-15.85%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.90%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-15.85%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.59%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-6.05%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.68%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSFX и VTILX

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSFXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.41%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.02%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

3.04%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

4.39%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

4.37%

+0.52%