Сравнение DGSFX с FBIIX
DGSFX (DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio) and FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, DGSFX returned -0.11%/yr vs 0.83%/yr for FBIIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DGSFX charges 0.26%/yr vs 0.06%/yr for FBIIX.
Доходность
Сравнение доходности DGSFX и FBIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSFX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у FBIIX с доходностью 1.27%.
DGSFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
FBIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGSFX и FBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 1.51% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | -0.85% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 1.27% | 2.66% | 4.64% | 7.48% | -10.84% | -1.84% | 4.43% | -1.13% |
Correlation
The correlation between DGSFX and FBIIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between DGSFX and FBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSFX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск
DGSFX
FBIIX
Сравнение DGSFX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSFX | FBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 2.28 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSFX и FBIIX
Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и FBIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSFX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -13.79% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.78% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.68% | -2.78% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -13.74% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.68% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -4.09% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.02% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSFX и FBIIX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSFX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.83% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.67% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 3.03% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 3.59% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 3.42% | +1.45% |
Сравнение комиссий DGSFX и FBIIX
DGSFX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSFX и FBIIX
Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FBIIX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.53% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 4.16% | 4.09% | 3.44% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGSFX and FBIIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGSFX has higher volatility (0.92%) compared to FBIIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, DGSFX dropped -21.57% vs FBIIX's -13.79%.
DGSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSFX и FBIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор