Сравнение DGSD.L с HTWD.L
DGSD.L (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - DGSD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGSD.L returned 8.16%/yr vs 20.23%/yr for HTWD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSD.L charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности DGSD.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSD.L показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%. За последние 10 лет акции DGSD.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 8.16% против 20.23% соответственно.
DGSD.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 7.35%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.16%
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам DGSD.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 7.35% | 18.93% | 2.14% | 19.83% | -11.18% | 12.82% | 5.94% | 15.75% | -15.06% | 34.26% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
Correlation
The correlation between DGSD.L and HTWD.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between DGSD.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSD.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
DGSD.L
HTWD.L
Сравнение DGSD.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSD.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 5.31 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 17.31 | -13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSD.L и HTWD.L
Максимальная просадка DGSD.L за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSD.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSD.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -41.06% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -13.80% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -28.22% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -41.06% | +15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -41.06% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -13.80% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -9.66% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.24% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSD.L и HTWD.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) составляет 5.75%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что DGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSD.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 11.37% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 24.13% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 27.64% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 23.64% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 21.67% | -5.29% |
Сравнение комиссий DGSD.L и HTWD.L
DGSD.L берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSD.L и HTWD.L
Дивидендная доходность DGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности HTWD.L в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.26% | 2.90% | 4.95% | 3.38% | 4.16% | 2.95% | 2.77% | 3.15% | 3.18% | 1.18% | 1.52% | 3.39% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
DGSD.L and HTWD.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for DGSD.L.
DGSD.L tracks WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.54% for DGSD.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для DGSD.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор