Сравнение DGSD.L с HMEF.L
DGSD.L (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - DGSD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index while HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGSD.L returned 8.16%/yr vs 44.64%/yr for HMEF.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DGSD.L charges 0.54%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности DGSD.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGSD.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGSD.L показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции DGSD.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: 8.16% против 44.64% соответственно.
DGSD.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 7.35%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.16%
HMEF.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 44.64%
Сравнение доходности по годам DGSD.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 7.35% | 18.93% | 2.14% | 19.83% | -11.18% | 12.82% | 5.94% | 15.75% | -15.06% | 34.26% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.15% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 17.27% | -14.74% | 120.60% |
Correlation
The correlation between DGSD.L and HMEF.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between DGSD.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSD.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
DGSD.L
HMEF.L
Сравнение DGSD.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSD.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.41 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 7.72 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSD.L и HMEF.L
Максимальная просадка DGSD.L за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSD.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -39.89% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -13.08% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -16.21% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -34.73% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -39.89% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -10.98% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -11.05% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.09% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSD.L и HMEF.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) составляет 5.75%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что DGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 8.85% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 19.30% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 21.43% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 19.18% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 141.94% | -125.56% |
Сравнение комиссий DGSD.L и HMEF.L
DGSD.L берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSD.L и HMEF.L
Дивидендная доходность DGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности HMEF.L в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.26% | 2.90% | 4.95% | 3.38% | 4.16% | 2.95% | 2.77% | 3.15% | 3.18% | 1.18% | 1.52% | 3.39% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
Часто задаваемые вопросы
DGSD.L and HMEF.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for DGSD.L.
DGSD.L tracks WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.54% for DGSD.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для DGSD.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор