Сравнение DGSD.L с HEMC.L
DGSD.L (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - DGSD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGSD.L returned 11.81%/yr vs 19.80%/yr for HEMC.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSD.L charges 0.54%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности DGSD.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGSD.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGSD.L показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 18.69%.
DGSD.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 7.35%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.16%
HEMC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.95%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 18.69%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGSD.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 7.35% | 18.93% | 2.14% | 19.83% | 0.45% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 18.69% | 34.15% | 7.08% | 8.45% | -22.22% |
Correlation
The correlation between DGSD.L and HEMC.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between DGSD.L and HEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSD.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
DGSD.L
HEMC.L
Сравнение DGSD.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSD.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 2.32 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSD.L и HEMC.L
Максимальная просадка DGSD.L за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSD.L и HEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSD.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -32.92% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -27.53% | +18.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -27.53% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -9.46% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -13.56% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 14.95% | -11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSD.L и HEMC.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) составляет 5.75%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSD.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 9.09% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 19.23% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 45.79% | -30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 31.62% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 31.62% | -15.24% |
Сравнение комиссий DGSD.L и HEMC.L
DGSD.L берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSD.L и HEMC.L
Дивидендная доходность DGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.26% | 2.90% | 4.95% | 3.38% | 4.16% | 2.95% | 2.77% | 3.15% | 3.18% | 1.18% | 1.52% | 3.39% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGSD.L and HEMC.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for DGSD.L.
DGSD.L tracks WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.54% for DGSD.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для DGSD.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор