PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGSCX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGSCX с PGTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - DGSCX is a Global Equities fund managed by Allianz, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, DGSCX returned -0.05%/yr vs 11.93%/yr for PGTIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSCX charges 1.28%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.

Доходность

Сравнение доходности DGSCX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGSCX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 43.00%.

DGSCX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-1.26%
1 год
-8.93%
3 года*
7.21%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
6.76%

PGTIX

1 день
-0.85%
1 месяц
16.99%
С начала года
43.00%
6 месяцев
42.30%
1 год
77.30%
3 года*
39.87%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGSCX и PGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		-1.24%-0.96%9.71%24.03%-24.11%11.23%29.79%23.02%-16.82%26.23%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		43.00%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%34.28%-9.95%45.22%

Correlation

The correlation between DGSCX and PGTIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.66

Over the past year, the correlation between DGSCX and PGTIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Small-Cap Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Часто сравнивают с DGSCX:
DGSCX с AVUVDGSCX с PGWCXDGSCX с GCCHXDGSCX с ASHIXDGSCX с ANVIXDGSCX с AZNIXDGSCX с DRMCX
Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с CHUSXPGTIX с AIOPGTIX с BGAIXPGTIX с BOGSXPGTIX с GLFOXPGTIX с CNGLXPGTIX с FDCPX

Доходность на риск

DGSCX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSCX
Ранг доходности на риск DGSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSCX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSCXPGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
3.42

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
4.05

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.56

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

6.08

-6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

19.22

-20.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSCX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSCX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа PGTIX равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSCX и PGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSCXPGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

3.42

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DGSCX и PGTIX

Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, примерно равная максимальной просадке PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и PGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSCXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-65.26%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-12.99%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-26.71%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-65.26%

+27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-0.85%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.68%

-19.00%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

4.11%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSCX и PGTIX

Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 3.67%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSCXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

8.44%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

18.73%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

23.12%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

31.79%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

28.95%

-9.66%

Сравнение комиссий DGSCX и PGTIX

DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSCX и PGTIX

Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGSCX
Virtus Global Small-Cap Fund		4.66%4.61%14.50%0.84%2.64%30.56%4.16%7.03%21.96%7.99%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%

Часто задаваемые вопросы

DGSCX and PGTIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (8.44%) compared to DGSCX (3.67%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs PGTIX's -65.26%.

PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGSCX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор