PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while VEGN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRW returned 12.33%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%8.54%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Correlation

The correlation between DGRW and VEGN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between DGRW and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и VEGN

Секторы
DGRW
VEGN

Технологии

32.1%
56.2%

Здравоохранение

12.8%
5.6%

Финансовые услуги

11.3%
15.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.7%

Промышленность

9.9%
5.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
0.0%

Энергетика

5.0%

-

Сырьевые материалы

3.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.2%
0.1%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

DGRW
32.1%
VEGN
56.2%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
VEGN
5.6%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
VEGN
15.8%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
VEGN
10.7%

Промышленность

DGRW
9.9%
VEGN
5.7%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
VEGN
2.1%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
VEGN
0.0%

Энергетика

DGRW
5.0%
VEGN

-

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
VEGN
0.1%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
VEGN
0.1%

Недвижимость

DGRW

-

VEGN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

DGRW vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.01

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.96

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.14

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

16.87

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.01

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

0.00

Просадки

Сравнение просадок DGRW и VEGN

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-34.14%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.85%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-20.91%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-33.40%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.39%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-7.58%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.90%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и VEGN

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.49%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

6.16%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

13.42%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

16.28%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

20.26%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

22.76%

-6.55%

Сравнение комиссий DGRW и VEGN

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и VEGN

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and VEGN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 12.33% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.45% for VEGN.

DGRW is categorized as Dividend, while VEGN is Large Cap Growth Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор