Сравнение DGRP.L с VPN.L
DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DGRP.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGRP.L returned 13.54%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRP.L charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности DGRP.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGRP.L торгуется в GBp, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRP.L показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
DGRP.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRP.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 7.23% | 5.45% | 20.19% | 12.25% | 2.72% | 2.61% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between DGRP.L and VPN.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between DGRP.L and VPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRP.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
DGRP.L
VPN.L
Сравнение DGRP.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRP.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.68 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 8.56 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRP.L и VPN.L
Максимальная просадка DGRP.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRP.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRP.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -26.92% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -16.33% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -26.71% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -16.33% | +16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -11.30% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 5.12% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRP.L и VPN.L
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) составляет 2.09%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что DGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRP.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 7.44% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 16.91% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 23.19% | -14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 21.36% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 21.36% | -5.85% |
Сравнение комиссий DGRP.L и VPN.L
DGRP.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRP.L и VPN.L
Дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.98% | 1.11% | 1.16% | 1.33% | 1.47% | 1.34% | 1.68% | 1.80% | 1.90% | 1.36% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGRP.L and VPN.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRP.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRP.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
DGRP.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.33% for DGRP.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для DGRP.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор