PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с CASH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. DGRO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, DGRO returned 16.74%/yr vs 2.06%/yr for CASH.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRO торгуется в USD, в то время как CASH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CASH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью -1.14%.

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
22.26%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%

CASH.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
-0.04%
3 года*
2.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%4.40%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		-1.20%7.36%-3.63%7.67%-3.72%-2.56%

Correlation

The correlation between DGRO and CASH.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

DGRO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-0.01

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.02

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.01

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

-0.02

+13.39

DGRO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа CASH.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и CASH.TO

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -9.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-9.29%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-3.03%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-7.69%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.75%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.80%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и CASH.TO

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

0.77%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

3.22%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

4.41%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

6.24%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

6.24%

+10.38%

Сравнение комиссий DGRO и CASH.TO

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и CASH.TO

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.05%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and CASH.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for CASH.TO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.11% for CASH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор