PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRC.TO с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRC.TO с DGRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DGRC.TO is a Dividend fund managed by CI Investments, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 5 years, DGRC.TO returned 13.71%/yr vs 10.30%/yr for DGRE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности DGRC.TO и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRC.TO торгуется в CAD, в то время как DGRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRC.TO показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 25.64%.

DGRC.TO

1 день
0.83%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
14.58%
С начала года
18.54%
1 год
34.86%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

DGRE

1 день
-1.75%
1 месяц
-6.07%
6 месяцев
17.95%
С начала года
25.64%
1 год
42.62%
3 года*
21.86%
5 лет*
10.30%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRC.TO и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		18.54%27.20%12.36%7.79%-1.70%20.84%7.22%18.60%-4.73%3.78%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		25.64%21.65%12.40%15.64%-16.91%2.50%8.22%16.12%-9.33%7.24%

Correlation

The correlation between DGRC.TO and DGRE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.39

The correlation between DGRC.TO and DGRE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRC.TO и DGRE

Секторы
DGRC.TO
DGRE

Энергетика

26.6%
1.9%

Финансовые услуги

24.8%
17.8%

Промышленность

15.9%
11.8%

Потребительский защитный сектор

10.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.5%

Сырьевые материалы

8.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Технологии

1.3%
41.5%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Здравоохранение

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Энергетика

DGRC.TO
26.6%
DGRE
1.9%

Финансовые услуги

DGRC.TO
24.8%
DGRE
17.8%

Промышленность

DGRC.TO
15.9%
DGRE
11.8%

Потребительский защитный сектор

DGRC.TO
10.7%
DGRE
4.5%

Потребительский циклический сектор

DGRC.TO
10.3%
DGRE
5.5%

Сырьевые материалы

DGRC.TO
8.3%
DGRE
6.6%

Коммуникационные услуги

DGRC.TO
2.0%
DGRE
2.6%

Технологии

DGRC.TO
1.3%
DGRE
41.5%

Недвижимость

DGRC.TO
0.1%
DGRE
0.8%

Здравоохранение

DGRC.TO

-

DGRE
4.8%

Коммунальные услуги

DGRC.TO

-

DGRE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DGRC.TO:
DGRC.TO с VDY.TODGRC.TO с 3466.HKDGRC.TO с RIT.TODGRC.TO с PDC.TODGRC.TO с VDIV.DEDGRC.TO с SCHDDGRC.TO с VYM
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

DGRC.TO vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRC.TO
Ранг доходности на риск DGRC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRC.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRC.TO c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRC.TODGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.80

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.40

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

3.45

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

11.70

+10.31

DGRC.TO vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRC.TO на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа DGRE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRC.TO и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRC.TO и DGRE

Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки DGRE в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRC.TODGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-30.76%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-12.42%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-16.20%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-27.86%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.79%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-8.04%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.65%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRC.TO и DGRE

Текущая волатильность для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) составляет 2.58%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что DGRC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRC.TODGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

9.77%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

22.10%

-13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

23.78%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

19.83%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

20.97%

-6.32%

Сравнение комиссий DGRC.TO и DGRE

DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRC.TO и DGRE

Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности DGRE в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		2.28%2.58%2.46%2.56%2.48%1.87%3.06%2.20%1.79%0.23%0.00%0.00%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.35%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%

Часто задаваемые вопросы

DGRC.TO and DGRE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

DGRC.TO is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: CI Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 0.32% for DGRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор