PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRC.TO с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRC.TO с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - DGRC.TO is a Dividend fund managed by CI Investments, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Over the past 5 years, DGRC.TO returned 12.96%/yr vs 7.55%/yr for DFND. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности DGRC.TO и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRC.TO торгуется в CAD, в то время как DFND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRC.TO показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у DFND с доходностью 1.02%.

DGRC.TO

1 день
1.08%
1 месяц
3.28%
С начала года
15.78%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.44%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.10%
1 месяц
2.14%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.73%
3 года*
9.32%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRC.TO и DFND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		15.78%27.20%12.36%7.79%-1.70%20.84%7.22%18.60%-3.85%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		1.02%5.68%17.79%9.66%-13.86%13.76%14.15%13.66%5.15%

Correlation

The correlation between DGRC.TO and DFND is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г.

0.19

The correlation between DGRC.TO and DFND shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRC.TO и DFND

Секторы
DGRC.TO
DFND

Энергетика

27.7%
1.7%

Финансовые услуги

24.3%
18.2%

Промышленность

16.1%
17.1%

Потребительский защитный сектор

10.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.5%

Сырьевые материалы

8.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.8%

Технологии

1.2%
24.8%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Здравоохранение

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DGRC.TO
27.7%
DFND
1.7%

Финансовые услуги

DGRC.TO
24.3%
DFND
18.2%

Промышленность

DGRC.TO
16.1%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

DGRC.TO
10.7%
DFND
4.2%

Потребительский циклический сектор

DGRC.TO
10.2%
DFND
3.5%

Сырьевые материалы

DGRC.TO
8.0%
DFND
4.3%

Коммуникационные услуги

DGRC.TO
1.7%
DFND
0.8%

Технологии

DGRC.TO
1.2%
DFND
24.8%

Недвижимость

DGRC.TO
0.1%
DFND
2.0%

Здравоохранение

DGRC.TO

-

DFND
10.7%

Коммунальные услуги

DGRC.TO

-

DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с DGRC.TO:
DGRC.TO с VDY.TODGRC.TO с VYMDGRC.TO с RIT.TODGRC.TO с ISPA.DEDGRC.TO с PDC.TODGRC.TO с VDIV.DEDGRC.TO с SCHD
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

DGRC.TO vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRC.TO
Ранг доходности на риск DGRC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRC.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRC.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRC.TO c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRC.TODFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
0.28

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
0.47

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.06

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.94

0.56

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.34

1.04

+21.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRC.TO vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRC.TO на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRC.TO и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRC.TODFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

0.28

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.35

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.34

+0.49

Просадки

Сравнение просадок DGRC.TO и DFND

Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки DFND в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRC.TODFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-21.72%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.87%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-15.30%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-21.72%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.37%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-6.41%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.30%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRC.TO и DFND

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что DGRC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRC.TODFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.79%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

6.75%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

11.63%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

22.24%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

19.10%

-4.37%

Сравнение комиссий DGRC.TO и DFND

DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRC.TO и DFND

Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		2.39%2.58%2.46%2.56%2.48%1.87%3.06%2.20%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRC.TO and DFND have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DGRC.TO is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: CI Investments and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор