PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRA.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRA.L с DGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds from WisdomTree tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRA.L returned 11.70%/yr vs 11.72%/yr for DGRG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DGRA.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRA.L торгуется в USD, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRA.L показывает доходность 6.76%, а DGRG.L немного ниже – 6.61%.

DGRA.L

1 день
0.12%
1 месяц
3.51%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.13%
1 год
19.90%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

DGRG.L

1 день
0.20%
1 месяц
3.58%
С начала года
6.61%
6 месяцев
7.09%
1 год
20.02%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRA.L и DGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		6.76%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.56%26.91%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		6.61%13.57%18.13%18.02%-8.25%25.56%12.09%29.79%-6.77%26.61%

Correlation

The correlation between DGRA.L and DGRG.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.88

The correlation between DGRA.L and DGRG.L shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRA.L и DGRG.L

Секторы
DGRA.L
DGRG.L

Технологии

28.9%
30.4%

Здравоохранение

15.0%
15.3%

Промышленность

11.3%
10.9%

Финансовые услуги

10.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
8.0%

Энергетика

5.3%
5.2%

Сырьевые материалы

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRA.L
28.9%
DGRG.L
30.4%

Здравоохранение

DGRA.L
15.0%
DGRG.L
15.3%

Промышленность

DGRA.L
11.3%
DGRG.L
10.9%

Финансовые услуги

DGRA.L
10.7%
DGRG.L
10.3%

Коммуникационные услуги

DGRA.L
8.6%
DGRG.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

DGRA.L
8.5%
DGRG.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

DGRA.L
8.2%
DGRG.L
8.0%

Энергетика

DGRA.L
5.3%
DGRG.L
5.2%

Сырьевые материалы

DGRA.L
3.1%
DGRG.L
3.1%

Коммунальные услуги

DGRA.L
0.4%
DGRG.L
0.3%

Недвижимость

DGRA.L

-

DGRG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с SCHDDGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с DIADGRA.L с VIG
Часто сравнивают с DGRG.L:
DGRG.L с GGRG.LDGRG.L с AAPLDGRG.L с GDEDGRG.L с VUAA.LDGRG.L с JEPQDGRG.L с VHYG.LDGRG.L с SCHD

Доходность на риск

DGRA.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRA.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRA.LDGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.15

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.25

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.53

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

10.61

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRA.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRA.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRG.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRA.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRA.LDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.15

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.93

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DGRA.L и DGRG.L

Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, примерно равная максимальной просадке DGRG.L в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и DGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRA.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-31.10%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-7.87%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-16.47%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-18.43%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.03%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.55%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRA.L и DGRG.L

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRA.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.73%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

6.74%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

9.28%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

13.57%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.72%

+0.20%

Сравнение комиссий DGRA.L и DGRG.L

И DGRA.L, и DGRG.L имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRA.L и DGRG.L

Ни DGRA.L, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DGRA.L and DGRG.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRA.L and DGRG.L have the same expense ratio: 0.33% per year.

Both ETFs track WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRA.L и DGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор