Сравнение DGR.TO с CWIN.TO
DGR.TO (CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF) and CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) are both Dividend funds. Over the past year, DGR.TO returned 13.36% vs 41.24% for CWIN.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGR.TO и CWIN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGR.TO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у CWIN.TO с доходностью 22.37%.
DGR.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 11.99%
CWIN.TO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 17.78%
- С начала года
- 22.37%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGR.TO и CWIN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGR.TO CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF | 6.62% | 7.22% |
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 22.37% | 24.29% |
Correlation
The correlation between DGR.TO and CWIN.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGR.TO vs. CWIN.TO — Ранг доходности на риск
DGR.TO
CWIN.TO
Сравнение DGR.TO c CWIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGR.TO | CWIN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 5.79 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 21.44 | -15.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGR.TO и CWIN.TO
Максимальная просадка DGR.TO за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки CWIN.TO в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGR.TO и CWIN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGR.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -10.87% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -7.15% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.34% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.93% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGR.TO и CWIN.TO
CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеют волатильность 2.58% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGR.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.64% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 9.77% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 12.47% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.72% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 13.72% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGR.TO и CWIN.TO
Дивидендная доходность DGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CWIN.TO в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 3.07% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGR.TO CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF | 1.14% | 1.24% | 0.94% | 1.53% | 1.70% | 1.26% | 1.29% | 1.67% | 1.94% | 1.29% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
DGR.TO and CWIN.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Hamilton.
Подберите оптимальное распределение для DGR.TO и CWIN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор