Сравнение DGLRX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
DGLRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DGLRX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGLRX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLRX BNY Mellon Global Stock Fund | -5.04% | 8.59% | 17.14% | 21.48% | -19.14% | 17.63% | 19.50% | 29.57% | -1.69% | 24.22% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DGLRX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции DGLRX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.53% против 12.75% соответственно.
DGLRX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.53%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGLRX и VGPMX
DGLRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
DGLRX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
DGLRX
VGPMX
Сравнение DGLRX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGLRX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 3.21 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 3.80 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.61 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 4.79 | -4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 19.71 | -17.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLRX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 3.21 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.14 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DGLRX и VGPMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLRX и VGPMX
Дивидендная доходность DGLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLRX BNY Mellon Global Stock Fund | 32.66% | 30.57% | 17.41% | 17.89% | 11.97% | 8.65% | 5.71% | 5.00% | 7.11% | 8.01% | 3.83% | 6.46% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок DGLRX и VGPMX
Максимальная просадка DGLRX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLRX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGLRX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -78.85% | +35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -12.80% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -22.71% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.20% | -54.59% | +25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -7.89% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -34.68% | +28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.11% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLRX и VGPMX
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что DGLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGLRX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 8.37% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 13.47% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 19.47% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.21% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 21.67% | -5.05% |