Сравнение DGLO с ESN
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DGLO is actively managed, while ESN is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у ESN с доходностью 16.08%.
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ESN
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 16.08%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам DGLO и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 16.08% | 7.86% |
Correlation
The correlation between DGLO and ESN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. ESN — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение DGLO c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и ESN
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -13.60% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.77% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.82% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 9.90% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 13.08% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 13.08% | +2.02% |
Сравнение комиссий DGLO и ESN
И DGLO, и ESN имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и ESN
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ESN в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% | 0.00% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.78% | 0.91% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and ESN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGLO and ESN have the same expense ratio: 0.70% per year.
ESN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.57% for DGLO.
They also come from different issuers: First Trust and KKM Financial.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор