Сравнение DGLO с EBI
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у EBI с доходностью 16.72%.
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EBI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам DGLO и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
EBI Longview Advantage ETF | 16.72% | 9.84% |
Correlation
The correlation between DGLO and EBI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. EBI — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EBI
Сравнение DGLO c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и EBI
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -17.05% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.94% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и EBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 12.27% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.45% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.45% | -2.35% |
Сравнение комиссий DGLO и EBI
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и EBI
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности EBI в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% |
EBI Longview Advantage ETF | 1.11% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and EBI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
EBI has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.57% for DGLO.
They also come from different issuers: First Trust and Longview. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.24% for EBI.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор