Сравнение DGJA с UXJL
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и UXJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 4.14% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 8.57% |
Correlation
The correlation between DGJA and UXJL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DGJA c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGJA и UXJL
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -10.29% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.10% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.62% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 14.55% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 14.55% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 14.55% | -8.98% |
Сравнение комиссий DGJA и UXJL
И DGJA, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и UXJL
Ни DGJA, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DGJA and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGJA and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
DGJA and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор