Сравнение DGJA с APXM
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и APXM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 4.04% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 1.83% |
Correlation
The correlation between DGJA and APXM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. APXM — Ранг доходности на риск
DGJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APXM
Сравнение DGJA c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGJA | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 47.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGJA и APXM
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -0.60% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.05% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 1.22% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 1.36% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 1.36% | +4.24% |
Сравнение комиссий DGJA и APXM
И DGJA, и APXM имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и APXM
Ни DGJA, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGJA and APXM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGJA and APXM have the same expense ratio: 0.85% per year.
DGJA and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор