Сравнение DGITX с MAANX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGITX показывает доходность -0.85%, а MAANX немного выше – -0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGITX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGITX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DGITX и MAANX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и MAANX.

Текущая волатильность для DGI Balanced Fund (DGITX) составляет 3.87%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что DGITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.