Сравнение DGIT.L с XDEF
DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both exchange-traded funds - DGIT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DGIT.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности DGIT.L и XDEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGIT.L торгуется в GBp, в то время как XDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DGIT.L
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGIT.L и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | 3.78% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.16% |
Correlation
The correlation between DGIT.L and XDEF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIT.L vs. XDEF — Ранг доходности на риск
DGIT.L
XDEF
Сравнение DGIT.L c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIT.L | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIT.L | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.64 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок DGIT.L и XDEF
Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIT.L | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -99.29% | +61.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -99.25% | +90.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -71.35% | +60.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIT.L и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIT.L | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 155.82% | -139.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 155.82% | -136.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 155.82% | -136.80% |
Сравнение комиссий DGIT.L и XDEF
DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIT.L и XDEF
Ни DGIT.L, ни XDEF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGIT.L and XDEF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DGIT.L.
DGIT.L is categorized as Technology Equities, while XDEF is Aerospace & Defense. DGIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for DGIT.L and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для DGIT.L и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор