PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGIT.L с XDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGIT.L и XDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGIT.L торгуется в GBp, в то время как XDEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


DGIT.L

1 день
1.17%
1 месяц
10.13%
С начала года
2.64%
6 месяцев
0.46%
1 год
0.17%
3 года*
11.91%
5 лет*
2.10%
10 лет*

XDEF

1 день
-0.77%
1 месяц
-5.08%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIT.L и XDEF


Correlation

The correlation between DGIT.L and XDEF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Digitalisation UCITS Acc

Xtrackers Europe Defense Technologies ETF

Доходность на риск

DGIT.L vs. XDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

XDEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIT.L c XDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGIT.LXDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

DGIT.L vs. XDEF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGIT.LXDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.64

+1.10

Просадки

Сравнение просадок DGIT.L и XDEF

Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и XDEF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGIT.LXDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-99.29%

+61.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-99.25%

+90.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-71.35%

+60.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIT.L и XDEF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGIT.LXDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

155.82%

-139.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

155.82%

-136.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

155.82%

-136.80%

Сравнение комиссий DGIT.L и XDEF

DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIT.L и XDEF

Ни DGIT.L, ни XDEF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DGIT.L and XDEF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DGIT.L.

DGIT.L is categorized as Technology Equities, while XDEF is Aerospace & Defense. DGIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for DGIT.L and 0.35% for XDEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIT.L и XDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор