PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIT.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIT.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

DGIT.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGIT.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIT.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc		-11.94%-3.01%24.03%25.52%-28.82%2.05%37.30%20.58%0.76%16.58%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.56%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%20.91%
Разные валюты инструментов

DGIT.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGIT.L показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью -3.56%.

DGIT.L

1 день
1.58%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-16.52%
1 год
-8.04%
3 года*
7.12%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
3.08%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-0.60%
1 год
21.51%
3 года*
20.13%
5 лет*
14.03%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digitalisation UCITS Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с DGIT.L:
DGIT.L с DGTL.LDGIT.L с NASD.LDGIT.L с QQQDGIT.L с SMGB.LDGIT.L с GXLK.LDGIT.L с XLKQ.LDGIT.L с KROG.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий DGIT.L и CNDX.L

DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

DGIT.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIT.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIT.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.09

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.62

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.89

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

8.44

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIT.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIT.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIT.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIT.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.09

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.09

-0.71

Корреляция

Корреляция между DGIT.L и CNDX.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIT.L и CNDX.L

Ни DGIT.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DGIT.L и CNDX.L

Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIT.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-35.17%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-12.06%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-35.17%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-7.55%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-5.35%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

2.95%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIT.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 4.94%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIT.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.99%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.14%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

19.48%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

20.11%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

20.19%

-1.18%