PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIT.L с FSKY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIT.L с FSKY.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) and FSKY.L (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from iShares and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGIT.L returned -0.10%/yr vs 5.00%/yr for FSKY.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGIT.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FSKY.L.

Доходность

Сравнение доходности DGIT.L и FSKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIT.L показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FSKY.L с доходностью -0.84%.

DGIT.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.56%
1 год
-4.04%
3 года*
11.13%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

FSKY.L

1 день
-2.63%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-1.73%
1 год
10.75%
3 года*
18.37%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIT.L и FSKY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc		-1.53%-2.47%24.03%25.52%-28.82%2.05%37.30%20.58%4.27%
FSKY.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation		-0.84%1.06%37.83%47.12%-39.21%12.29%54.03%18.63%-19.98%

Correlation

The correlation between DGIT.L and FSKY.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2018 г.

0.86

The correlation between DGIT.L and FSKY.L shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGIT.L и FSKY.L

Секторы
DGIT.L
FSKY.L

Технологии

42.9%
87.5%

Коммуникационные услуги

19.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

16.0%
3.5%

Промышленность

10.1%

-

Недвижимость

5.8%

-

Финансовые услуги

5.5%

-

Здравоохранение

0.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DGIT.L
42.9%
FSKY.L
87.5%

Коммуникационные услуги

DGIT.L
19.6%
FSKY.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

DGIT.L
16.0%
FSKY.L
3.5%

Промышленность

DGIT.L
10.1%
FSKY.L

-

Недвижимость

DGIT.L
5.8%
FSKY.L

-

Финансовые услуги

DGIT.L
5.5%
FSKY.L

-

Здравоохранение

DGIT.L
0.1%
FSKY.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

DGIT.L
0.0%
FSKY.L

-

Сырьевые материалы

DGIT.L

-

FSKY.L

-

Энергетика

DGIT.L

-

FSKY.L

-

Коммунальные услуги

DGIT.L

-

FSKY.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digitalisation UCITS Acc

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с DGIT.L:
DGIT.L с DGTL.LDGIT.L с NASD.LDGIT.L с SMGB.LDGIT.L с QQQDGIT.L с GXLK.LDGIT.L с XLKS.LDGIT.L с ITEC.L
Часто сравнивают с FSKY.L:
FSKY.L с FCBR.LFSKY.L с SPYFSKY.L с IITU.LFSKY.L с ESPOFSKY.L с FCSG.LFSKY.L с CAPS.LFSKY.L с QCLN.L

Доходность на риск

DGIT.L vs. FSKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSKY.L
Ранг доходности на риск FSKY.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKY.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKY.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKY.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKY.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKY.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIT.L c FSKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGIT.LFSKY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.37

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.71

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.38

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

0.80

-1.17

DGIT.L vs. FSKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIT.L на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSKY.L равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIT.L и FSKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIT.L и FSKY.L

Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки FSKY.L в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и FSKY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGIT.LFSKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-47.61%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-28.23%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-34.05%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-47.61%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-15.55%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-16.05%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

13.43%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIT.L и FSKY.L

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 5.91%, в то время как у First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGIT.LFSKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

13.36%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

24.55%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

28.84%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

31.23%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

30.37%

-7.42%

Сравнение комиссий DGIT.L и FSKY.L

DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSKY.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIT.L и FSKY.L

Ни DGIT.L, ни FSKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DGIT.L and FSKY.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGIT.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGIT.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FSKY.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for DGIT.L and 0.60% for FSKY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIT.L и FSKY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор