PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSKY.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSKY.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKY.L и QCLN.L


2026 (YTD)20252024202320222021
FSKY.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation
-14.78%1.06%37.83%47.12%-39.21%3.50%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc
6.40%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%-17.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSKY.L показывает доходность -14.78%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 6.40%.


FSKY.L

1 день
2.48%
1 месяц
1.83%
С начала года
-14.78%
6 месяцев
-16.57%
1 год
4.08%
3 года*
15.53%
5 лет*
3.31%
10 лет*

QCLN.L

1 день
4.13%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.40%
6 месяцев
12.92%
1 год
56.73%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий FSKY.L и QCLN.L

И FSKY.L, и QCLN.L имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

FSKY.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSKY.L
Ранг доходности на риск FSKY.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKY.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKY.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKY.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKY.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKY.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKY.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSKY.LQCLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.63

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.21

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

3.92

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

11.69

-11.44

FSKY.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKY.L на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKY.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSKY.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.63

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.27

+0.70

Корреляция

Корреляция между FSKY.L и QCLN.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKY.L и QCLN.L

Ни FSKY.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSKY.L и QCLN.L

Максимальная просадка FSKY.L за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKY.L и QCLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FSKY.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.61%

-69.87%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.00%

-14.80%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-68.64%

+21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-44.30%

+20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-41.17%

+25.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

4.92%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKY.L и QCLN.L

Текущая волатильность для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) составляет 5.96%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что FSKY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSKY.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

10.20%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

25.06%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

34.88%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

35.74%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

36.72%

-9.63%